EXPLICATION ET CALCUL DE L’INDICATEUR SAR PARABOLIQUE

Introduction et explication :

Le SAR parabolique est un indicateur de suivi de tendance et est aussi populairement utilisé par les traders pour fixer des stop loss de suivi.

L’indicateur a été mis au point par Welles Wilder, qui a également développé et présenté au public le Average True Range, le RSI et le Mouvement Directionnel (ADX) à la fin des années 1970. Tous ces indicateurs sont encore largement utilisés aujourd’hui.

Le SAR parabolique était à l’origine appelé « Parabolic Time/Price System », où SAR est l’acronyme de « stop and reverse ». Les analystes techniques appellent souvent l’indicateur simplement « SAR » en soi.

Parabolic SAR Indikator (Screenshot)
Indicateur SAR parabolique

Une partie de la popularité de l’indicateur vient de sa facilité d’interprétation. Il se caractérise par l’utilisation de points au lieu de lignes, de fourchettes ou de « nuages » pour transmettre les informations sur le graphique.

Les points qui se forment en dessous du prix et qui montent en pente ascendante indiquent une tendance à la hausse. Les points qui se forment au-dessus du prix et qui tombent dans un modèle en pente descendante indiquent une tendance à la baisse. Ils peuvent aussi représenter le prix auquel un trader pourrait fixer un stop suiveur, selon que le SAR est utilisé à cette fin

CALCUL DE L’INDICATEUR SAR PARABOLIQUE

Le SAR parabolique utilise les valeurs de la période précédente pour créer le nouveau calcul. Le calcul diffère également selon que la valeur SAR est croissante ou décroissante

Valeur SAR parabolique en hausse

En général, nous avons trois éléments : la valeur SAR antérieure et deux valeurs spécifiques à l’indicateur connues sous le nom de point extrême (EP) et de facteur d’accélération (AF).

La valeur SAR antérieure est simplement la valeur SAR de la période précédente.

Le point extrême (EP) est la valeur la plus élevée de la tendance à la hausse dominante.

Le facteur d’accélération (AF) commence à 0,02 dans les paramètres par défaut de l’indicateur et augmente de 0,02 lorsque le point extrême (EP) atteint un nouveau sommet. Sa valeur maximale est de 0,20, quel que soit le nombre de nouveaux sommets atteints par le point extrême.

La valeur du facteur d’accélération – à la fois la vitesse à laquelle il peut augmenter et sa valeur maximale – peut être ajustée dans les paramètres de la plateforme graphique.

Paramètres de l’indicateur SAR parabolique

Dans la formule de calcul du SAR, le SAR actuel est calculé en ajoutant le SAR précédent au produit du facteur d’accélération précédent et de la différence entre le point extrême précédent et le SAR précédent :

SAR actuel = SAR précédent + AF précédent * (EP précédent – SAR précédent)

SAR parabolique décroissant

Les trois éléments restent les mêmes – nous utilisons le SAR précédent, le point extrême (EP) et le facteur d’accélération (AR).

Ils sont combinés de manière très similaire dans la formule du SAR, sauf que la deuxième partie de la formule est soustraite plutôt qu’ajoutée.

SAR actuel = SAR précédent – AF précédent * (EP précédent – SAR précédent)

INTERPRÉTATION DU SAR PARABOLIQUE STRATÉGIES COMMERCIALES

Le SAR parabolique fonctionne effectivement comme un « trailing stop loss ». Dans les tendances haussières, le SAR fonctionne pour « capturer » progressivement les gains (ou rapprocher le stop loss du seuil de rentabilité) en fonction de sa position sous le prix. De nombreux traders utilisent le SAR à des fins de stop loss et c’est en grande partie son application principale.

Stratégie de stop loss avec SAR parabolique

Par exemple, si nous négocions sur le graphique quotidien de l’EUR/USD et que nous avons actuellement une position longue sur le marché, nous pourrions fixer notre stop loss au niveau de prix dicté par le SAR.

Selon la tendance, le SAR peut être proche ou éloigné du prix. Sur ce graphique particulier de 15 minutes de l’EUR/USD, le SAR est à moins d’un point (ou moins de 0,04%) du prix, ce qui rend le déclenchement du stop loss assez probable (image ci-dessus).

Dans l’ensemble, ce stop loss se poursuivra à la hausse tant que la tendance haussière se maintiendra. Une fois que le prix casse en dessous du SAR dans une tendance haussière ou au-dessus du SAR dans une tendance baissière, l’indicateur s’inverse.

Par conséquent, nous ne voyons jamais une diminution du SAR dans une tendance haussière ou une augmentation dans une tendance baissière et nous nous déplaçons continuellement à chaque période pour protéger tous les bénéfices d’un trade.

Le SAR parabolique peut aussi être utilisé comme un indicateur de suivi de tendance à part entière. Les traders qui l’utilisent dans ce sens orientent généralement leurs transactions vers le côté long lorsque le SAR parabolique se trouve à des niveaux inférieurs au prix (c’est-à-dire dans une tendance à la hausse). De la même façon, ils peuvent orienter leurs transactions vers le côté court lorsque le SAR parabolique est à des niveaux supérieurs au prix (c’est-à-dire dans une tendance à la baisse). Cependant, comme tous les indicateurs, ils ne doivent pas être utilisés de manière isolée et parallèlement à d’autres outils techniques et méthodes d’analyse

Ajuster les paramètres du SAR parabolique

Le taux de variation du SAR parabolique dépend du facteur d’accélération (AF), d’où son nom. Il est possible de régler les paramètres de l’AF, que l’on appelle le pas.

Le réglage par défaut du pas est de 0,02. Sa valeur maximale est de 0,20 par défaut et est également réglable.

Le taux de changement du DAS, parfois appelé sensibilité, peut être modifié en diminuant le pas. Cela fonctionne en augmentant la distance entre le SAR et le cap. Le DAS s’inverse lorsque le cap touche son niveau. Par conséquent, si le SAR est plus éloigné du prix, l’indicateur est moins susceptible de s’inverser.

Regarde cet exemple du graphique quotidien du S&P 500 en utilisant les paramètres par défaut (0,02 au départ, 0,20 au maximum).

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR
Graphique quotidien du S&P500 avec SAR parabolique

Et comparons cela avec des paramètres différents d’un départ de 0,01 et d’un maximum de 0,20.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR minimale Änderung in den Einstellungen
Graphique quotidien S&P500 avec SAR parabolique changement minimum des paramètres (meilleur filtrage)

Nous voyons que la tendance est moins susceptible d’aller et venir.

En revanche, le taux de changement du SAR peut être augmenté en augmentant le pas (départ). Ainsi, le SAR se rapproche du prix, ce qui rend un renversement de l’indicateur plus probable. Ici, nous avons les paramètres de 0,04 pour le pas et 0,20 pour le maximum.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR 0,04 Start
Graphique quotidien du S&P500 avec SAR parabolique 0.04 au départ

Nous voyons un plus grand nombre de renversements et aussi le SAR plus éloigné du prix.

La sensibilité diminue également lorsque nous abaissons le maximum. Si nous le réduisons de 0.20 à 0.04, nous voyons que les changements de tendance sont moins probables. Le maximum est plus facilement atteint lorsqu’il est fixé à des valeurs inférieures. Dans ce cas, il est moins susceptible de changer et nous voyons moins de sensibilité. De plus, la valeur du SAR reste plus éloignée du prix.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR 0,04 Maximum
Graphique quotidien du S&P500 avec SAR parabolique 0.04 maximum

Quels sont les meilleurs paramètres ?

Bien sûr, il n’y a pas de bonne réponse à cette question. Pour ceux qui veulent des arrêts plus serrés pour protéger plus facilement leurs profits ou limiter les baisses de prix, il serait préférable d’avoir un niveau et un maximum plus élevés.

Par exemple, des réglages de 0,05 pour le début et de 0,40 pour le maximum donneraient des arrêts assez serrés, comme le montre la hauteur du point SAR et sa proximité avec le prix.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR enge Stop Loss Einstellungen
Graphique quotidien du S&P500 avec des paramètres de stop loss serrés pour le SAR parabolique

Ces paramètres seraient également pertinents pour ceux qui utilisent le SAR parabolique comme indicateur de suivi de tendance et préfèrent que l’indicateur ait une plus grande sensibilité et donc des changements plus fréquents.

Pour ceux qui veulent des arrêts plus accommodants pour éviter une fin prématurée et laisser une « marge de manœuvre » dans leurs transactions, un niveau et un maximum plus bas seraient appropriés.

Dans ce cas, des réglages de 0,01 pour le début et de 0,02 pour le maximum permettraient des arrêts plus souples.

Parabolic SAR Einstellungen für lockere Stop Losses
Paramètres du SAR parabolique pour des arrêts lâches

Ceux qui utilisent le SAR parabolique pour suivre une tendance pourraient aussi préférer ce paramètre pour avoir une vue plus large de la tendance, plutôt qu’un paramètre qui oscille plus fréquemment que des valeurs de niveau et de maximum plus élevées

Conclusion sur l’indicateur SAR parabolique :

Le SAR parabolique est régulièrement utilisé pour suivre les tendances. Il sert aussi de guide pour savoir où les traders doivent placer leur stop loss pour limiter le mouvement de baisse et/ou protéger le profit associé à leurs transactions. La configuration des points progressifs de l’indicateur fonctionne de manière très similaire à l’ajustement d’un stop suiveur.

Les paramètres de l’indicateur peuvent être ajustés à partir de ses valeurs de départ et maximale de 0,02 et 0,20, respectivement.

Ceux qui souhaitent augmenter la sensibilité de l’indicateur – ce qui entraîne des changements de tendance plus fréquents (comme diagnostiqué par la valeur SAR) et des trailing stops plus serrés – doivent augmenter les valeurs de départ et maximale.

Ceux qui souhaitent diminuer la sensibilité de l’indicateur – changements de tendance moins fréquents et stops suiveurs moins serrés – doivent diminuer la valeur de départ et la valeur maximale.

Les paramètres doivent être évalués pour chaque titre individuel et en fonction des préférences de trading de chacun. Il n’y a bien sûr pas de bonne réponse pour savoir quels sont les meilleurs paramètres. Les paramètres par défaut sont, bien sûr, les plus couramment utilisés.

Comme tous les indicateurs, celui-ci ne doit jamais être utilisé de manière isolée. Le développement d’un système de trading complet nécessite l’utilisation de plusieurs modes d’analyse (analyse technique), de l’observation des tendances des prix et/ou d’autres indicateurs techniques à l’analyse fondamentale

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