INDICATEUR DE MOYENNE MOBILE (MOVING AVERAGE) – EXEMPLES ET EXPLICATIONS

Explication et définition :

Les moyennes mobiles sont l’indicateur le plus courant dans l’analyse technique. La moyenne mobile elle-même peut être l’indicateur le plus important, car elle sert de base à d’innombrables autres indicateurs, comme la Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Une moyenne mobile travaille à lisser le prix en faisant la moyenne des fluctuations de prix sur une seule ligne, qui s’atténue et s’écoule avec elles. Elle se base sur les prix passés et est donc un indicateur « retardé ». Il est souvent utilisé dans le cadre de systèmes de suivi de tendance et parfois comme ligne de support/résistance en soi.

TYPES DE MOYENNES MOBILES

Moyenne mobile simple

La moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) sont les deux types d’indicateurs les plus courants.

La SMA est une moyenne de base du prix sur la période indiquée. Par exemple, si l’on dessine une SMA de 20 périodes sur un graphique, les 20 cours de clôture précédents sont additionnés et divisés par le nombre de périodes (20) pour déterminer quelle devrait être la valeur actuelle de la SMA. La série de différents points est fusionnée en une ligne.

En outre, dans une tendance à la hausse, le prix aura tendance à se situer au-dessus des moyennes mobiles, car différents prix inférieurs seront intégrés dans la mesure de la tendance antérieure. Pour les mêmes raisons, dans une tendance à la baisse, la moyenne mobile aura une inclinaison négative et le prix sera inférieur à la moyenne mobile.

Les périodes de 50, 100 et 200 sont courantes pour estimer les tendances du marché à plus long terme. Cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit du graphique journalier, la compression temporelle la plus courante. Ces indicateurs sont suivis de près par les acteurs du marché, et on constate souvent une sensibilité aux niveaux eux-mêmes. Une rupture décisive d’une moyenne mobile bien suivie est souvent considérée comme importante par les analystes techniques.

Le dépassement d’une MMS « rapide » au-dessus ou en dessous d’une « MMS lente » peut également signifier un changement de tendance officiel. Dans le contexte des moyennes mobiles 50-200, la période 50 serait considérée comme rapide, car elle réagit plus fortement au prix. La période 200 est considérée comme lente, car elle est moins réactive. La période 100 serait considérée comme lente par rapport à la période 50, mais rapide par rapport à la période 200.

Moyenne mobile exponentielle

La moyenne mobile exponentielle (EMA) est préférée par certains traders. Contrairement à la SMA, elle dispose de facteurs de multiplication qui donnent plus de poids aux points de données récents qu’aux points de données antérieurs. Par conséquent, la MME réagit plus rapidement aux changements de prix. Cela peut donner à un trader un signal plus précoce par rapport à une SMA.

Comme pour les MMS, les périodes de 50, 100 et 200 sont souvent représentées graphiquement par les traders qui suivent les mouvements de prix sur plusieurs mois ou années.

En ce qui concerne les moyennes mobiles à court terme, les EMA de 12 et 26 jours ont été popularisées par l’indicateur MACD.

Les MME ont tendance à être plus fréquentes chez les day traders qui entrent et sortent rapidement de positions, car elles évoluent plus rapidement avec le prix. Pour la même raison, les EMA peuvent également être plus fréquentes sur les marchés volatils.

Quel est le meilleur endroit pour trader les moyennes mobiles ?

En tant que trader expérimenté, je peux recommander la plateforme de trading MetaTrader 4/5. Celle-ci est répandue dans le monde entier et appréciée par près de 80% des traders privés. Vous pouvez utiliser cette plateforme sur n’importe quel appareil et régler de nombreux indicateurs à votre guise. Il est également possible de réaliser un graphique multi-fonctionnel.

UTILISATION DES MOYENNES MOBILES

Les moyennes mobiles étant des indicateurs retardés, il ne faut pas les interpréter à tort comme des instruments capables de prédire les mouvements de prix futurs avec n’importe quelle résolution.

Par exemple, au moment où une moyenne mobile passe d’une inclinaison dans un sens ou dans l’autre à un aplatissement, l’action des prix a généralement déjà changé en raison de la nature retardée de la moyenne mobile.

Pour ceux qui dépendent des stratégies de support et de résistance (ou dans le cadre d’une stratégie) pour générer des points d’entrée, même si vous attendez un croisement de la moyenne mobile pour confirmer le signal, vous l’aurez probablement déjà manqué. (À moins, bien sûr, qu’il ne revienne au niveau jusqu’auquel la ou les moyennes mobiles auront peut-être à nouveau changé) Les moyennes mobiles peuvent être utiles pour confirmer la direction d’une tendance ou pour se faire une idée de son ampleur. Mais elles devraient jouer un rôle secondaire dans un système de trading général.

Croisements de moyennes mobiles

Certains traders les utilisent comme niveaux de support et de résistance. Et certains combinent différentes moyennes mobiles et utilisent des croisements de différentes moyennes pour confirmer des décalages de tendance et des points d’entrée. Mais comme pour tous les indicateurs, les différents outils et modes d’analyse doivent être coordonnés afin d’augmenter la probabilité qu’une transaction donnée fonctionne.

Les moyennes mobiles sont les plus appropriées pour être utilisées sur les marchés à tendance. Les traders doivent être attentifs à la fois à la direction de la moyenne mobile, à sa pente et à son taux de variation. Les changements de tendance et les décalages d’impulsion peuvent être facilement enregistrés dans les moyennes mobiles et sont souvent plus faciles à détecter que lorsqu’on regarde uniquement les chandeliers de prix.

Souvent, les traders ne négocient que dans la direction de la tendance déterminée par la moyenne mobile ou une série de moyennes mobiles. Par exemple, si les moyennes mobiles de 50, 100 et 200 périodes sont orientées comme étant à pente positive, le trader peut biaiser toutes ses positions vers le côté long.

Exemples de trades avec les moyennes mobiles (stratégies)

Comme mentionné dans la section précédente, il est préférable de ne pas utiliser les moyennes mobiles elles-mêmes de manière isolée pour générer des signaux de trading par elles-mêmes. Par conséquent, le système s’appuiera sur les moyennes mobiles. Mais il sera également utilisé dans le contexte du support et de la résistance. En d’autres termes, nous allons guider le trading dans la direction générale dictée par nos moyennes mobiles autour de points de retournement probables sur le marché.

Soutien dans le graphique par la moyenne mobile

Les niveaux de soutien sont des zones où les prix vont chuter et éventuellement rebondir sur les transactions longues. De la même manière, les niveaux de résistance sont des zones où les prix vont monter et éventuellement se retourner pour des transactions courtes.

Nos moyennes mobiles sont appliquées à l’aide d’une stratégie de croisement. Nous choisirons deux périodes différentes – dans ce cas, 10 et 42 – et les interpréterons comme une confirmation des changements de tendance.

Pourquoi 10 et 42 ? Elles sont arbitraires et ne sont pas meilleures que, par exemple, 7 et 51 ou 12 et 37, mais 10 périodes, lorsqu’elles sont appliquées au graphique journalier, peuvent être interprétées comme si elles comprenaient les données de prix des deux dernières semaines. (Il y a cinq jours par semaine de négociation.) Quarante-deux périodes correspondent à environ deux mois de données de prix, puisqu’il y a environ 21 jours de négociation par mois.

Nous utiliserons également une moyenne mobile simple au lieu d’une moyenne mobile exponentielle, bien que cela puisse également être modifié. La MMS de 10 périodes sera notre moyenne mobile « rapide », car elle est plus réactive au prix que notre MMS « lente » de 42 périodes. Si le prix est dans une tendance haussière, la MMS rapide suivra le prix plus rapidement que la MME lente.

Ainsi, lorsque la MMS à 10 périodes croise la MMS à 42 périodes, c’est un signe haussier. Nous aurons alors tendance à effectuer des transactions longues. Si la MMS de la période 10 croise en dessous de la MMS de la période 42, nous interpréterons cela comme un signe baissier. On se concentrera alors davantage sur les transactions courtes.

Règles de la stratégie de la moyenne mobile :

Transactions longues

  1. mMS de 10 périodes au-dessus de la MMS de 42 périodes
  2. Rebond d’un niveau de support récemment atteint, déterminé sur la base des évolutions de cours antérieures

Opérations courtes

  1. mMS de 10 périodes inférieure à la MMS de 42 périodes
  2. Rebond à partir d’un niveau de résistance récemment atteint, déterminé sur la base d’une évolution antérieure des cours

Sorties de trading

  1. Si les moyennes mobiles se croisent à nouveau pour invalider la tendance, ou
  2. Une rupture du niveau de support ou de résistance d’intérêt

Nous allons appliquer ce système/cette stratégie à la paire de devises EUR/USD.

Trade #1 EUR/USD

L’EUR/USD commence à connaître une résistance autour du niveau de 1,085. Ce cours est soutenu à plusieurs reprises, puis repoussé vers le haut, ce qui constitue une zone de support évidente.

Par conséquent, dès que nous verrons un soupçon de résistance et un renversement de tendance – c’est-à-dire une MMS rapide qui passe sous la MMS lente – nous ferons une courte transaction.

Nous le voyons et marquons le point ci-dessous avec la flèche rouge. La bougie sur laquelle ce changement est confirmé sera celle qui correspond au croisement.

Trade long avec une moyenne mobile sur le support

Le trade est clôturé dès que l’on confirme que la tendance est terminée, ce qui est indiqué par la flèche blanche. Au total, ce trade est passé de 1,09445 à 1,13002, soit une hausse d’environ 4%.

Trade #2 EUR/USD

Ensuite, nous voyons le même type de construction – un rebond à 1,117 et un croisement de MMS baissier qui donne le signal d’entrer sur des prix en baisse.

Trade à court terme sur moyenne mobile

Finalement, le mouvement de baisse a été assez plat et le prix est remonté jusqu’au niveau de résistance, où un autre croisement a été généré. Ce trade s’est terminé à peu près à l’équilibre ou avec une très légère perte.

Trade #3 GBP/USD

Trade court sur moyenne mobile GBPUSD

Ce trade sur la paire GBP/USD se serait révélé particulièrement rentable. Après une longue phase latérale avec des sommets en baisse (indiqués par la ligne de tendance), une grande vente a finalement eu lieu. En croisant la moyenne mobile, on aurait pu réaliser un très gros bénéfice.

Chaque trader doit déterminer lui-même les objectifs du trade. Certains traders cherchent par exemple l’objectif au prochain haut ou bas. D’autres traders se contentent d’ajuster le stop loss et s’assurent ainsi des bénéfices. Dans l’ensemble, cet exemple montre que la moyenne mobile ne doit pas être considérée seule, mais en combinaison avec le graphique ou d’autres indicateurs.

Conclusion sur la moyenne mobile (Moving Average)

La moyenne mobile est un indicateur très populaire utilisé dans le négoce de titres. Elle peut non seulement fonctionner comme un indicateur autonome, mais aussi servir de base à plusieurs autres.

Il existe de nombreux types de moyennes mobiles. Il y a la moyenne mobile simple (Simple Moving Average, SMA), où tous les cours sont moyennés de la même manière. La moyenne mobile exponentielle (EMA) ne pondère que les données les plus récentes.

Les moyennes mobiles fonctionnent mieux dans les systèmes de suivi de tendance. Lorsqu’elles sont utilisées de manière appropriée, elles offrent un aperçu simple de la direction d’une tendance, de son ampleur et de son taux de changement. Toutefois, pour ceux qui préfèrent négocier des renversements de prix, l’utilisation de stratégies croisées avec des moyennes mobiles est également tout à fait viable.

Néanmoins, les moyennes mobiles ne devraient jamais être utilisées de manière isolée pour les traders qui ne font qu’équilibrer les analyses techniques en raison de leur caractère retardateur, mais devraient être utilisées dans le cadre d’un système plus large.

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