OPERAR CON EL ÍNDICE DE FUERZA RELATIVA (RSI) EXPLICADO

Explicación y definición:

Desarrollado por J. Welles Wilder, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de impulso que mide la velocidad y el cambio de los movimientos del precio. El RSI oscila entre cero y 100. Según Wilder, el RSI se considera sobrecomprado cuando está por encima de 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. También se pueden generar señales buscando divergencias, fluctuaciones de fallos y cruces de líneas centrales. El RSI también puede utilizarse para identificar la tendencia general.

Imagen de ejemplo:

Imagen del EURUSD con el indicador RSI

El RSI es un indicador de impulso muy popular que ha aparecido en varios artículos, entrevistas y libros a lo largo de los años. En particular, el libro de Constance Brown titulado Technical Analysis for the Trading Professional aborda el concepto de rangos de mercado alcista y bajista para el RSI. Andrew Cardwell, mentor del RSI de Brown, introdujo las reversiones positivas y negativas para el RSI y también le dio la vuelta al concepto de divergencia, literal y figuradamente.

Wilder introduce el RSI en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye el SAR Parabólico, el Average True Range y el Concepto de Movimiento Direccional (ADX). Aunque se desarrollaron antes de la era informática, los indicadores de Wilder han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo muy populares.

Datos importantes sobre el indicador RSI

  • Es un oscilador
  • Indicador de impulso
  • La configuración por defecto es 30/70
  • Si el RSI está por encima de 70, el mercado se considera sobrecomprado
  • Si el RSI está por debajo de 30, el mercado está sobrevendido
  • Desarrollado por J. Welles Wilder
  • Uno de los indicadores técnicos más populares

EL CÁLCULO DEL RSI PRESENTADO

Para simplificar la explicación del cálculo, el RSI se desglosó en sus componentes básicos RS, ganancia media y pérdida media. Este cálculo del RSI se basa en 14 periodos, que es la configuración por defecto sugerida por Wilder en su libro. Las pérdidas se expresan como valores positivos, no negativos.

Los primeros cálculos de la ganancia media y la pérdida media son simples promedios de 14 periodos:

  • Primera ganancia media = suma de las ganancias de los últimos 14 periodos / 14
  • Primera pérdida media = suma de las pérdidas de los últimos 14 periodos / 14

El segundo cálculo y los siguientes se basan en las medias anteriores y en la pérdida de beneficios actual:

  • Beneficio medio = [(beneficio medio anterior) x 13 + beneficio actual] / 14
  • Pérdida media = [(pérdida media anterior) x 13 + pérdida actual] / 14

Einstellung des RSI

Einstellung des RSI 2

Utilizar el valor anterior más el valor actual es una técnica de suavización similar a la utilizada en el cálculo de una media móvil exponencial. Esto también significa que los valores del RSI son más precisos a medida que aumenta el periodo de cálculo. MetaTrader utiliza al menos 250 puntos de datos antes de la fecha de inicio de un gráfico cuando calcula los valores del RSI (suponiendo que haya muchos datos). Para replicar con precisión nuestros valores de RSI, una fórmula necesita al menos 250 puntos de datos.

La fórmula de Wilder normaliza el RS y lo convierte en un oscilador que fluctúa entre cero y 100. De hecho, un gráfico de RS se parece exactamente a un gráfico de RSI. El paso de la normalización facilita la identificación de los valores extremos porque el RSI está limitado por el rango. Cuando la ganancia media es cero, el RSI es cero. Suponiendo un RSI de 14 periodos, un valor de RSI de cero significa que los precios se movieron a la baja en los 14 periodos y no hubo ganancias que medir. El RSI es 100 cuando la pérdida media es cero. Esto significa que los precios se movieron al alza en los 14 periodos y no hubo pérdidas que medir

El proceso de suavización

Nota: El proceso de suavización afecta a los valores del RSI. Los valores del RSI se suavizan después del primer cálculo. La pérdida media es igual a la suma de las pérdidas dividida por 14 en el primer cálculo. Los cálculos posteriores multiplican el valor anterior por 13, añaden el último valor y luego dividen la suma por 14.

Esto crea un efecto de suavización. Lo mismo ocurre con el beneficio medio. Debido a este alisamiento, los valores del RSI pueden diferir en función del periodo total de cálculo. 250 periodos permiten un mayor suavizado que 30 periodos, lo que afecta ligeramente a los valores del RSI. MetaTrader retrocede 250 días en función del periodo siempre que sea posible. Cuando la pérdida media es cero, se produce una situación de «división por cero» para el RS y el RSI se establece en 100 por definición. Del mismo modo, si el beneficio medio es cero, el RSI es 0

¿Qué parámetros del RSI hay que utilizar?

Elperiodo de observación por defecto para el RSI es 14, pero puede reducirse para aumentar la sensibilidad o aumentarse para disminuirla. Es más probable que el RSI de 10 días alcance niveles de sobrecompra o sobreventa que el RSI de 20 días. Los parámetros de retroceso también dependen de la volatilidad de un valor. Es más probable que el RSI de 14 días del minorista de Internet Amazon (AMZN) esté sobrecomprado o sobrevendido que el RSI de 14 días de la empresa de servicios públicos Duke Energy (DUK).

El RSI se considera sobrecomprado cuando está por encima de 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. Estos niveles tradicionales también pueden ajustarse para satisfacer mejor las necesidades de seguridad o de análisis. Elevar la sobrecompra a 80 o bajar la sobreventa del RSI a 20 reducirá el número de lecturas de sobrecompra/sobreventa. Los operadores a corto plazo a veces utilizan el RSI de 2 periodos para buscar niveles de sobrecompra por encima de 80 y niveles de sobreventa por debajo de 20.

  • La configuración por defecto es el periodo 14 y el nivel 30/70
  • Se pueden utilizar niveles más altos para obtener señales más extremas
  • Se pueden utilizar periodos más altos para obtener señales a más largo plazo

¿Qué plataforma de negociación es adecuada para operar con el RSI?

Hoy en día, todas las plataformas de negociación online ofrecen diferentes indicadores para el análisis. También puedes elegir diferentes pantallas de gráficos. Los corredores desarrollan sus propias plataformas o utilizan software ya hecho. Siempre hay una carrera por la mejor plataforma.

Todas las capturas de pantalla de esta página se han realizado con la plataforma de negociación MetaTrader. La ofrecen muchos corredores y es completamente gratuita. Está disponible para cualquier dispositivo y también ofrece el indicador RSI

ESTRATEGIA DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA CON EL RSI

Wilder considera que el RSI está sobrecomprado por encima de 70 y sobrevendido por debajo de 30. El gráfico 3 muestra el AUD/USD con un RSI de 14 días. Este gráfico muestra barras diarias en gris con una SMA de 1 día en rosa para resaltar los precios de cierre (ya que el RSI se basa en los precios de cierre). Trabajando de izquierda a derecha, el par de divisas estaba sobrevendido en diciembre de 2019 y encontró soporte alrededor de 0,646.

Estrategia de negociación con el RSI

Observa que el mínimo se desarrolló después del nivel de sobreventa. El mínimo puede ser un proceso: este par de divisas no tocó fondo inmediatamente después del nivel de sobreventa. Desde los niveles de sobreventa, el RSI se movió por encima de 70 a mediados de diciembre y se convirtió en sobrecomprado.

Los tres primeros niveles de sobrecompra indicaron consolidaciones. El cuarto coincidió con un máximo significativo. A continuación, el RSI pasó de la sobrecompra a la sobreventa en enero. Unas semanas más tarde, el AUD/USD tocó finalmente fondo en torno a 0,5585; el mínimo final no coincidió con la primera lectura de sobreventa.

Al igual que muchos osciladores de impulso, las lecturas de sobrecompra y sobreventa del RSI funcionan mejor cuando los precios se mueven lateralmente dentro de un rango. El gráfico 4 muestra al EUR/USD cotizando entre 1,2000 y 1,17918 del 1 al 3 de septiembre de 2020. El par de divisas alcanzó un máximo poco después de que el RSI llegara a 70 y tocó fondo poco después de que el par de divisas llegara a 30.

Operar con el RSI del EURUSD

Reconocer las divergencias en el mercado

Según Wilder, las divergencias señalan un posible punto de inflexión porque el impulso direccional no confirma el precio. Una divergencia alcista se produce cuando el subyacente hace un mínimo inferior y el RSI hace un mínimo superior. El RSI no confirma el mínimo inferior y esto muestra un impulso creciente.

Una divergencia bajista se produce cuando el subyacente hace un máximo más alto y el RSI hace un máximo más bajo. El RSI no confirma el nuevo máximo y esto muestra un impulso decreciente. El gráfico 5 muestra a Ebay (EBAY) con una divergencia bajista de agosto a octubre. La acción alcanzó nuevos máximos en septiembre-octubre, pero el RSI forma máximos inferiores para la divergencia bajista. La posterior ruptura a mediados de octubre confirmó el debilitamiento del impulso.

Divergencia bajista del RSI

Se formó una divergencia alcista en enero-marzo. La divergencia alcista se formó cuando eBay alcanzó nuevos mínimos en marzo y el RSI se mantuvo por encima de su mínimo anterior. El RSI reflejó un menor impulso bajista durante el descenso de febrero-marzo. La ruptura a mediados de marzo confirmó la mejora del impulso. Las divergencias suelen ser más sólidas cuando se forman tras una lectura de sobrecompra o sobreventa.

Divergencia alcista del RSI

Antes de entusiasmarse demasiado con las divergencias como grandes señales de trading, es importante señalar que las divergencias son engañosas cuando la tendencia es fuerte. Una tendencia alcista fuerte puede tener numerosas divergencias bajistas antes de hacer realmente un tope. A la inversa, pueden producirse divergencias alcistas en una fuerte tendencia bajista, y aun así ésta continúa.

Oscilaciones fallidas en el indicador

Wilder también consideraba las oscilaciones fallidas como fuertes indicadores de una inversión inminente. Las oscilaciones fallidas son independientes de la acción del precio, ya que se centran únicamente en el RSI para las señales e ignoran el concepto de divergencias. Una oscilación de fallo alcista se forma cuando el RSI se mueve por debajo de 30 (sobreventa), rebota por encima de 30, retrocede, se mantiene por encima de 30 y luego rompe su máximo anterior. Básicamente, se trata de un movimiento hacia niveles de sobreventa y, a continuación, un mínimo superior por encima del nivel de sobreventa.

El siguiente gráfico muestra una tendencia alcista en el EUR/USD:

Oscilaciones fallidas del RSI

Una oscilación bajista fallida se forma cuando el RSI se mueve por encima de 70, retrocede, rebota, no cruza 70 y luego rompe su mínimo anterior. Se trata básicamente de un movimiento a niveles de sobrecompra seguido de un máximo inferior a esos niveles

Estrategia de trading tendencial con el RSI

En «Análisis técnico para operadores profesionales», Constance Brown sugiere que los osciladores no se muevan entre 0 y 100. Este es también el nombre del primer capítulo. Brown identifica una zona de mercado alcista y otra de mercado bajista para el RSI. En un mercado alcista (tendencia alcista), el RSI tiende a fluctuar entre 40 y 90, y las zonas de 40-50 sirven de soporte.

Consulta el siguiente gráfico:

RSI Tendencia Trading

Debe haber una tendencia intacta. Esto puede observarse a menudo en las acciones o en los índices bursátiles. Los llamados pullbacks/correcciones en el mercado son adecuados para entrar. Los operadores obtienen beneficios provocando una caída del precio. El mercado nunca irá sólo en una dirección.

Se puede observar una entrada en el RSI ahora que se acerca de nuevo a la línea 30. Sin embargo, el mercado sigue en una tendencia alcista. Sin embargo, los operadores deben comprobar si no están operando contra un soporte o una resistencia. Esto puede dar señales falsas

Resumen: El RSI es útil para cualquier estrategia de negociación

El RSI es un oscilador de impulso versátil que ha demostrado su utilidad en el pasado. A pesar de los cambios en la volatilidad y en los mercados a lo largo de los años, el RSI es tan relevante hoy como lo era en la época de Wilder. Aunque las interpretaciones originales de Wilder son útiles para entender el indicador, el trabajo de Brown y Cardwell lleva la interpretación del RSI a un nuevo nivel.

Adaptarse a este nivel requiere algunos replanteamientos por parte de los chartistas tradicionalmente formados. Wilder considera que las condiciones de sobrecompra son propicias para la inversión, pero la sobrecompra también puede ser una señal de fortaleza. Las divergencias bajistas siguen generando algunas buenas señales de venta, pero los chartistas deben ser cautelosos con las tendencias fuertes cuando las divergencias bajistas son realmente normales.

Aunque el concepto de reversiones positivas y negativas parece socavar la interpretación de Wilder, la lógica tiene sentido, y Wilder no descartaría el valor de poner más énfasis en la acción del precio. Las divergencias positivas y negativas ponen en primer lugar la acción del precio del valor subyacente y en segundo lugar el indicador, como es lógico. Las divergencias bajistas y alcistas ponen en primer lugar al indicador y en segundo lugar a la acción del precio. Al poner más énfasis en la acción del precio, el concepto de inversiones positivas y negativas desafía nuestra forma de pensar sobre los osciladores de impulso

Preguntas frecuentes:

¿Qué es el RSI?

El RSI es un oscilador de momento e indicador técnico. Analiza los periodos pasados del gráfico y se muestra en una ventana voluminosa. El RSI es uno de los indicadores más populares y es adecuado para determinar la tendencia y la inversión de la misma. Muestra los mercados sobrecomprados y sobrevendidos

¿Qué es la sobreventa?

Un mercado sobrevendido es aquel que se encuentra en una tendencia alcista y podría invertirse. Una tendencia nunca irá en una dirección todo el tiempo, porque las correcciones debidas a la toma de beneficios ocurren con más frecuencia. La sobreventa significa que el precio es demasiado caro y los operadores ya no quieren pagar el precio actual. Ahora predominan los vendedores y el mercado se invierte

¿Cómo funciona el indicador RSI?

El RSI es un indicador técnico que se calcula mediante una fórmula. Se analizan las velas o periodos pasados y así se calcula el resultado del RSI. El RSI muestra los niveles en los que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido (nivel 30/70) y puede ser fijado por el operador.

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