EXPLICACIÓN Y CÁLCULO DEL INDICADOR PARABÓLICO SAR

Introducción y explicación:

El SAR parabólico es un indicador de seguimiento de la tendencia y también es popularmente utilizado por los operadores para establecer trailing stop losses.

El indicador fue desarrollado por Welles Wilder, que también desarrolló e introdujo al público el Average True Range, el RSI y el Movimiento Direccional (ADX) a finales de la década de 1970. Todos estos indicadores se siguen utilizando ampliamente en la actualidad.

El SAR parabólico se llamaba originalmente «Sistema Parabólico de Tiempo/Precio», donde SAR es un acrónimo de «stop and reverse». Los analistas técnicos suelen referirse al indicador simplemente como «SAR» en sí mismo.

Parabolic SAR Indikator (Screenshot)
Indicador SAR Parabólico

Parte de la popularidad del indicador se debe a su facilidad de interpretación. Se caracteriza por utilizar puntos en lugar de líneas, rangos o «nubes» para transmitir información en el gráfico.

Los puntos que se forman por debajo del precio y suben en un patrón ascendente indican una tendencia alcista. Los puntos que se forman por encima del precio y caen en una pauta descendente indican una tendencia bajista. También pueden representar el precio al que un operador podría establecer un trailing stop, dependiendo de si el SAR se utiliza con este fin

CÁLCULO DEL INDICADOR SAR PARABÓLICO

El SAR parabólico utiliza los valores del periodo anterior para crear el nuevo cálculo. El cálculo también difiere en si el valor del SAR es ascendente o descendente

Valor del SAR parabólico ascendente

En general, tenemos tres elementos: el valor del SAR anterior y dos valores específicos del indicador conocidos como punto extremo (PE) y factor de aceleración (FA).

El valor SAR anterior es simplemente el valor SAR del periodo anterior.

El punto extremo (PE) es el valor más alto de la tendencia alcista predominante.

El factor de aceleración (AF) comienza en 0,02 en la configuración por defecto del indicador y aumenta en 0,02 cuando el punto extremo (PE) alcanza un nuevo máximo. Su valor máximo es 0,20, independientemente del número de nuevos máximos que alcance el punto extremo.

El valor del factor de aceleración -tanto la velocidad a la que puede aumentar como su valor máximo- puede ajustarse en la configuración de la plataforma gráfica.

Ajustes del Indicador SAR Parabólico

En la fórmula de cálculo del SAR, el SAR actual se calcula sumando el SAR anterior al producto del factor de aceleración anterior y la diferencia entre el punto extremo anterior y el SAR anterior:

SAR actual = SAR anterior + AF anterior * (PE anterior – SAR anterior)

SAR parabólico decreciente

Los tres elementos siguen siendo los mismos: utilizamos el SAR anterior, el punto extremo (PE) y el factor de aceleración (FA).

Se combinan de forma muy similar en la fórmula del SAR, salvo que la segunda parte de la fórmula se resta en lugar de sumarse.

SAR actual = SAR anterior – FA anterior * (PE anterior – SAR anterior)

INTERPRETACIÓN DEL SAR PARABÓLICO – ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

El SAR parabólico funciona efectivamente como un «trailing stop loss». En las tendencias alcistas, el SAR funciona para «capturar» gradualmente las ganancias (o acercar el stop loss al punto de equilibrio) en función de su posición por debajo del precio. Muchos operadores utilizan el SAR con fines de stop loss y es, en gran medida, su principal aplicación.

Estrategia de stop loss con SAR parabólico

Por ejemplo, si estamos operando en el gráfico diario del EUR/USD y actualmente tenemos una posición larga en el mercado, podríamos establecer nuestro stop loss en el nivel de precios dictado por el SAR.

Dependiendo de la tendencia, el SAR puede estar cerca o lejos del precio. En este gráfico concreto de 15 minutos del EUR/USD, el SAR está a menos de un punto (o menos del 0,04%) del precio, lo que hace que la activación del stop loss sea bastante probable (imagen superior).

En general, este stop loss continuará al alza mientras se mantenga la tendencia alcista. Una vez que el precio rompe por debajo del SAR en una tendencia alcista o por encima del SAR en una tendencia bajista, el indicador se invierte.

Por lo tanto, nunca vemos una disminución del SAR en una tendencia alcista o un aumento en una tendencia bajista y se desplaza continuamente con cada periodo para proteger todos los beneficios de una operación.

El SAR parabólico también puede utilizarse como indicador de seguimiento de la tendencia por derecho propio. Los operadores que lo utilicen en este sentido, normalmente sesgarán sus operaciones hacia el lado largo cuando el SAR parabólico esté en niveles inferiores al precio (es decir, en una tendencia alcista). Del mismo modo, pueden inclinar sus operaciones hacia el lado corto cuando el SAR parabólico está en niveles por encima del precio (es decir, en una tendencia bajista). Sin embargo, como todos los indicadores, no deben utilizarse de forma aislada y junto a otras herramientas técnicas y métodos de análisis

Ajuste de la configuración del SAR Parabólico

La velocidad de cambio del SAR parabólico depende del factor de aceleración (FA), de ahí su nombre como tal. Se puede ajustar la configuración del AF, que se denomina paso.

El ajuste por defecto del paso es 0,02. Su valor máximo es 0,20 por defecto y también es ajustable.

La velocidad de cambio del SAR, a veces llamada sensibilidad, puede modificarse reduciendo el paso. Esto funciona aumentando la distancia entre el SAR y el rumbo. El SAR se invierte cuando el rumbo toca su nivel. Por lo tanto, si el SAR está más alejado del precio, es menos probable que el indicador invierta.

Mira este ejemplo del gráfico diario del S&P 500 utilizando la configuración por defecto (0,02 de inicio, 0,20 de máximo).

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR
Gráfico diario del S&P500 con el SAR Parabólico

Y comparémoslo con una configuración diferente de un inicio de 0,01 y un máximo de 0,20.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR minimale Änderung in den Einstellungen
Gráfico diario del S&P500 con el SAR Parabólico cambio mínimo de configuración (mejor filtrado)

Vemos que la tendencia es menos probable que se mueva hacia adelante y hacia atrás.

En cambio, la velocidad de cambio del SAR puede aumentarse incrementando el paso (inicio). Esto hace que el SAR se acerque más al precio, haciendo más probable una inversión del indicador. Aquí tenemos los ajustes de 0,04 en el paso y 0,20 en el máximo.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR 0,04 Start
Gráfico diario del S&P500 con el SAR Parabólico de 0,04 de inicio

Vemos un mayor número de retrocesos y también el SAR más alejado del precio.

La sensibilidad también disminuye cuando reducimos el máximo. Si lo reducimos de 0,20 a 0,04, vemos que los cambios de tendencia son menos probables. El máximo se alcanza más fácilmente cuando se fija en valores más bajos. En este caso, es menos probable que cambie y vemos menos sensibilidad. Además, el valor del SAR se mantiene más alejado del precio.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR 0,04 Maximum
Gráfico diario del S&P500 con el máximo del SAR parabólico de 0,04

¿Cuáles son los mejores ajustes?

Por supuesto, no hay una respuesta correcta a esto. Para los que quieren paradas más ajustadas para proteger más fácilmente los beneficios o limitar las caídas de los precios, lo mejor sería tener un nivel y un máximo más altos.

Por ejemplo, una configuración de 0,05 para el inicio y de 0,40 para el máximo daría unos topes bastante ajustados, según la altura del punto del SAR y su proximidad al precio.

S&P500 Tageschart mit Parabolic SAR enge Stop Loss Einstellungen
Gráfico diario del S&P500 con ajustes de stop loss ajustados del SAR parabólico

Estos ajustes también serían relevantes para quienes utilizan el SAR parabólico como indicador de seguimiento de la tendencia y prefieren que el indicador tenga una mayor sensibilidad y, por tanto, cambios más frecuentes.

Para los que quieren unos topes más acomodados para evitar una terminación prematura y permitir un «respiro» en sus operaciones, un nivel y un máximo más bajos serían apropiados.

En este caso, los ajustes de 0,01 para el inicio y 0,02 para el máximo proporcionarían unos stops más holgados.

Parabolic SAR Einstellungen für lockere Stop Losses
Ajustes del SAR parabólico para paradas de pérdidas sueltas

Quienes utilicen el SAR parabólico para seguir la tendencia también podrían preferir este ajuste para obtener una visión más amplia de la tendencia, en lugar de un ajuste que oscile con más frecuencia que los valores de nivel y máximo más altos

Conclusión sobre el indicador SAR parabólico:

El SAR parabólico se utiliza habitualmente para seguir las tendencias. También sirve de guía para saber dónde deben colocar los operadores su stop loss para limitar el movimiento a la baja y/o proteger el beneficio asociado a sus operaciones. La configuración del punto progresivo del indicador funciona de forma muy similar al ajuste de un trailing stop.

La configuración del indicador puede ajustarse desde sus valores inicial y máximo de 0,02 y 0,20, respectivamente.

Quienes deseen aumentar la sensibilidad del indicador -lo que se traduce en cambios de tendencia más frecuentes (diagnosticados por el valor del SAR) y trailing stops más ajustados- deben aumentar los valores inicial y máximo.

Los que quieran disminuir la sensibilidad del indicador – cambios de tendencia menos frecuentes y trailing stops más flojos – deben disminuir el tamaño del paso y el valor máximo.

Los ajustes deben evaluarse para cada valor individual y de acuerdo con las preferencias de negociación de cada uno. Por supuesto, no hay una respuesta correcta sobre qué ajustes son los mejores. Los ajustes por defecto son, por supuesto, los más utilizados.

Como todos los indicadores, éste nunca debe utilizarse de forma aislada. El desarrollo de un sistema de negociación completo requiere el uso de múltiples modos de análisis (análisis técnico), desde la observación de las tendencias de los precios y/o otros indicadores técnicos hasta el análisis fundamental

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