INDICADOR DE MEDIA MÓVIL – EJEMPLOS Y EXPLICACIÓN

Explicación y definición:

Las medias móviles son el indicador más común en el análisis técnico. La propia media móvil también puede ser el indicador más importante, ya que sirve de base para otros innumerables indicadores, como la Divergencia de Convergencia de la Media Móvil (MACD).

Una media móvil funciona para suavizar el precio promediando las fluctuaciones del precio en una sola línea que fluye y refluye con ellas. Se basa en los precios del pasado y, por tanto, es un indicador «rezagado». A menudo se utiliza como parte de los sistemas de seguimiento de tendencias y ocasionalmente como línea de soporte/resistencia por derecho propio.

TIPOS DE MEDIAS MÓVILES

Media móvil simple

La media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA) son los dos tipos de indicadores más comunes.

El SMA es una media básica del precio durante el período de tiempo especificado. Por ejemplo, si se dibuja una SMA de 20 períodos en un gráfico, se suman los 20 precios de cierre anteriores y se dividen por el número de períodos (20) para determinar cuál debe ser el valor actual de la SMA. La serie de puntos diferentes se une para formar una línea.

Además, el precio en una tendencia alcista tenderá a estar por encima de los promedios móviles, ya que varios precios más bajos se han incorporado a la lectura de la tendencia anterior. Por las mismas razones, en una tendencia bajista, la media móvil tendrá una pendiente negativa y el precio estará por debajo de la media móvil.

Losperiodos de 50, 100 y 200 son habituales para estimar las tendencias del mercado a largo plazo. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere al gráfico diario, la compresión temporal más común. Los participantes en el mercado siguen de cerca estos indicadores y a menudo se observa una sensibilidad hacia los propios niveles. Los analistas técnicos suelen considerar importante la ruptura decisiva de una media móvil bien trazada.

El cruce de una SMA «rápida» por encima o por debajo de una «SMA lenta» también puede significar un cambio oficial de tendencia. En el contexto de las medias móviles de 50-200 periodos, el periodo de 50 se consideraría rápido, ya que es más sensible al precio. El período de 200 es lento ya que es menos sensible. El periodo de 100 se consideraría lento en comparación con el de 50, pero rápido en comparación con el de 200.

Media móvil exponencial

Algunos operadores prefieren la media móvil exponencial (EMA). A diferencia del SMA, tiene factores de multiplicación que dan más peso a los puntos de datos más recientes que a los anteriores. Como resultado, la EMA reaccionará más rápidamente a los cambios de precios. Esto puede dar al operador una señal más temprana en comparación con una SMA.

Al igual que las SMA, los períodos de 50, 100 y 200 son a menudo graficados por los operadores que siguen los movimientos de los precios durante meses o años.

En cuanto a las medias móviles a corto plazo, las EMA de 12 y 26 días han sido popularizadas por el indicador MACD.

Las EMA tienden a ser más comunes entre los operadores del día que entran y salen de las posiciones rápidamente, ya que cambian más rápidamente con el precio. Por la misma razón, las EMAs también pueden ser más comunes en los mercados volátiles.

¿Cuál es el mejor lugar para operar con medias móviles?

Como comerciante experimentado, puedo recomendar la plataforma de comercio MetaTrader 4/5. Se utiliza ampliamente en todo el mundo y es popular entre casi el 80% de los comerciantes privados. Puede utilizar esta plataforma en cualquier dispositivo y configurar tantos indicadores como desee. También es posible la elaboración de gráficos multifuncionales.

USO DE MEDIAS MÓVILES

Dado que las medias móviles son indicadores rezagados, no deben interpretarse erróneamente como instrumentos capaces de predecir los movimientos futuros de los precios con cualquier resolución.

Por ejemplo, en el momento en que una media móvil pasa de estar inclinada en una dirección o en otra a aplanarse, la acción del precio normalmente ya ha cambiado debido a la naturaleza retardada de la media móvil.

Para aquellos que confían en las estrategias de soporte y resistencia (o como parte de una estrategia) para generar puntos de entrada, si también están esperando un cruce de medias móviles para confirmar la señal, probablemente ya la habrán perdido. (A menos, por supuesto, que vuelva al nivel para el cual la(s) media(s) móvil(s) puede(n) haber cambiado de nuevo) Las medias móviles pueden ser útiles para confirmar la dirección de una tendencia o para hacerse una idea de su magnitud. Pero deberían desempeñar un papel menor en un sistema comercial general.

Cruces de medias móviles

Algunos operadores los utilizan como niveles de soporte y resistencia. Y algunos combinan diferentes medias móviles y utilizan los cruces de diferentes medias para confirmar los cambios de tendencia y los puntos de entrada. Pero, como ocurre con todos los indicadores, las diferentes herramientas y modos de análisis deben combinarse para aumentar la probabilidad de que una determinada operación funcione.

Las medias móviles son las más adecuadas para utilizarlas en mercados con tendencia. Los operadores deben prestar atención a la dirección de la media móvil, así como a su pendiente y tasa de cambio. Los cambios de tendencia y los cambios de impulso pueden detectarse fácilmente en las medias móviles y a menudo son más fáciles de detectar que cuando se observan sólo las velas de los precios.

A menudo los operadores operan sólo en la dirección de la tendencia determinada por la media móvil o la serie de medias móviles. Por ejemplo, si las medias móviles de 50, 100 y 200 periodos se alinean con una pendiente positiva, el operador puede inclinar todas sus posiciones hacia el lado largo.

Ejemplos de operaciones con medias móviles (estrategias)

Como se mencionó en la sección anterior, es mejor no utilizar las medias móviles por sí solas para generar señales de trading. Por lo tanto, el sistema se basará en las medias móviles. Sin embargo, también se aplicará en el contexto del soporte y la resistencia. En otras palabras, operaremos en torno a probables puntos de inflexión en el mercado en la dirección general dictada por nuestras medias móviles.

Soporte en el gráfico por la media móvil

Los niveles de soporte son áreas donde los precios caerán y potencialmente rebotarán en las operaciones largas. Del mismo modo, los niveles de resistencia son zonas en las que los precios subirán y posiblemente se invertirán en las operaciones a corto plazo.

Nuestras medias móviles se aplican mediante una estrategia de cruce. Elegiremos dos marcos temporales diferentes -en este caso 10 y 42- y los interpretaremos como confirmación de los cambios de tendencia.

¿Por qué 10 y 42? Son arbitrarios y no son mejores que, por ejemplo, 7 y 51 o 12 y 37. Pero 10 períodos, cuando se aplican al gráfico diario, pueden interpretarse como si abarcaran las dos últimas semanas de datos de precios. (Hay cinco días por semana de negociación.) Cuarenta y dos períodos corresponden a unos dos meses de datos de precios, ya que hay unos 21 días de negociación por mes.

También utilizaremos una media móvil simple en lugar de una media móvil exponencial, aunque esto también puede cambiarse. La SMA de 10 periodos será nuestra media móvil «rápida» ya que es más reactiva al precio que nuestra SMA «lenta» de 42 periodos. Cuando el precio está en una tendencia alcista, la SMA rápida seguirá al precio más rápido que la EMA lenta.

Así que cuando la SMA de 10 periodos cruza la SMA de 42 periodos, es una señal alcista. Entonces tenderemos a ir en largo. Cuando la SMA de 10 periodos cruza por debajo de la SMA de 42 periodos, se interpreta como una señal bajista. A continuación, nos centraremos más en las operaciones a corto plazo.

Reglas para la estrategia de la media móvil:

Operaciones largas

  1. sMA de 10 periodos por encima de la SMA de 42 periodos
  2. Rebote desde un nivel de soporte recientemente alcanzado, determinado a partir de la acción del precio anterior

Operaciones cortas

  1. sMA de 10 periodos por debajo de la SMA de 42 periodos
  2. Rebote desde un nivel de resistencia reciente determinado por la acción del precio anterior

Salidas comerciales

  1. Cuando las medias móviles se cruzan de nuevo para invalidar la tendencia, o
  2. Una ruptura del nivel de soporte o resistencia de interés

Aplicaremos este sistema/estrategia al par de divisas EUR/USD.

Operación #1 EUR/USD

El EUR/USD comienza a experimentar una resistencia en torno al nivel de 1,085. Este precio es apoyado repetidamente y empujado hacia arriba, formando una clara zona de soporte.

Por lo tanto, tan pronto como veamos un indicio de resistencia y un cambio de tendencia -es decir, una SMA rápida por debajo de la SMA lenta- tomaremos una operación en corto.

Lo vemos y marcamos el punto de abajo con la flecha roja. La vela en la que se confirme este cambio será la correspondiente al cruce.

Operación larga con una media móvil en el soporte

La operación se cerrará cuando se confirme que la tendencia ha terminado, lo que se indica con la flecha blanca. En general, esta operación subió de 1,09445 a 1,13002, una ganancia de aproximadamente el 4%.

Operación #2 EUR/USD

Después de eso, vemos el mismo tipo de configuración – un rebote en 1,117 y un cruce de SMA bajista, que da la señal para entrar en los precios que caen.

Operación corta de media móvil

Al final, la bajada fue bastante plana y el precio volvió a subir hasta el nivel de resistencia donde se generó otro cruce. Esta operación se cerró con un punto de equilibrio o una pérdida muy pequeña.

Operación #3 GBP/USD

Operación corta de media móvil en el GBPUSD

Esta operación en el GBP/USD habría resultado especialmente rentable. Tras una larga fase lateral con máximos decrecientes (marcados por la línea de tendencia), finalmente se produjo una gran venta. Si se hubiera cruzado la media móvil, se podría haber obtenido un gran beneficio.

Los objetivos de la operación deben ser fijados por cada operador. Por ejemplo, algunos operadores buscan el objetivo en el siguiente máximo o mínimo. Otros operadores sólo aprietan el stop loss y así se aseguran los beneficios. En general, se puede ver en este ejemplo que la media móvil no debe ser considerada por sí sola, sino en conjunto con el gráfico u otros indicadores.

Conclusión sobre la media móvil

La media móvil es un indicador muy popular utilizado en la negociación de valores. No sólo puede funcionar como un indicador independiente, sino que constituye la base de varios otros.

Existen numerosos tipos de medias móviles. Existe la media móvil simple (SMA), en la que todos los precios se promedian de la misma manera. La media móvil exponencial (EMA) pondera sólo los datos más recientes.

Las medias móviles funcionan mejor en los sistemas de seguimiento de tendencias. Cuando se utilizan adecuadamente, proporcionan una visión sencilla de la dirección de una tendencia, su magnitud y su tasa de cambio. Sin embargo, para aquellos que prefieren operar con retrocesos de precios, el uso de estrategias de cruce con medias móviles también es bastante viable.

No obstante, las medias móviles nunca deben utilizarse de forma aislada para los operadores que se limitan a sopesar el análisis técnico debido a su naturaleza retardada, sino que deben utilizarse como parte de un sistema más amplio.

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