EL TRADING CON BANDAS DE BOLLINGER EXPLICADO

Explicación y definición:

Las Bandas de Bollinger utilizan el concepto de media móvil simple, que toma el número X de precios anteriores y los suaviza durante un periodo de tiempo definido (por ejemplo, 20 periodos/días, 50 periodos/días) para ver a qué distancia está el precio actual de la media. Esta media móvil va acompañada de dos líneas separadas en las que se suelen trazar dos desviaciones estándar por encima y por debajo de ella.

Bollinger Bänder mit der Apple Aktie
Bandas de Bollinger con la acción de Apple

Las líneas superior e inferior pueden ajustarse a una configuración diferente en función de la entrada del usuario, como 1,5 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar de la media.

Las bandas de Bollinger que utilizan la configuración por defecto de una media móvil simple de 20 períodos y bandas con dos desviaciones estándar de la media se denominan configuración (20, 2). Prácticamente cualquier software de trading le permitirá ajustar esta configuración, incluyendo el cambio de una media móvil simple a una media móvil exponencial.

Configuración de las bandas de Bollinger

CONFIGURACIÓN DE LAS BANDAS DE BOLLINGER:

  • Periodo de la media móvil (Longitud)
  • Desviación estándar

Las bandas de Bollinger se utilizan habitualmente como indicador de «reversión a la media». Si el precio está por debajo de las bandas de Bollinger, esto podría ser tomado como una indicación de que el precio es actualmente demasiado bajo. Si el precio está por encima de las bandas de Bollinger, el precio también puede interpretarse como demasiado alto. Las bandas de Bollinger también se utilizan a menudo como indicador de volatilidad. Cuando el precio es volátil, las bandas se amplían; cuando la volatilidad es baja, las bandas se contraen.

INTERPRETACIONES DE LAS BANDAS DE BOLLINGER:

  • Precio por debajo de las Bandas de Bollinger = Precio demasiado bajo
  • Precio por encima de las bandas de Bollinger = precio demasiado alto
  • Las bandas de Bollinger se amplían = alta volatilidad
  • Contrato de bandas de Bollinger = Baja volatilidad

Algunos operadores pueden interpretar el indicador en un sentido diferente. Si el precio está operando fuera de las bandas pero con tendencia en la dirección general del indicador -que básicamente son tres medias móviles separadas pero paralelas- las bandas de Bollinger pueden considerarse un indicador de seguimiento de tendencia.

Las bandas también podrían considerarse un indicador de volatilidad puro. Si las bandas se contraen debido a un periodo de baja volatilidad, lo que se denomina comúnmente «squeeze», esto podría indicar un periodo inminente de alta volatilidad. Por el contrario, si las bandas se expanden, esto podría indicar un periodo inminente de baja volatilidad. Aquellos que necesiten volatilidad o un mercado con tendencia podrían cerrar operaciones o reducir posiciones durante los periodos de expansión de la banda.

EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE BANDAS DE BOLLINGER

Ejemplo nº 1 – Inversión de la tendencia Estrategia

Aquí tenemos un gráfico del EUR/USD en el marco de tiempo de 1 hora con las bandas de Bollinger establecidas en (20, 2):

Bollinger Bänder EURUSD
Bandas de Bollinger EURUSD (ajuste 20:2)

Algunos operadores interpretan el cierre de una vela completa fuera de las bandas como una señal de que el precio está sobrevendido (cuando está por debajo de las bandas) o sobrecomprado (cuando está por encima de las bandas). Por lo tanto, las oportunidades de negociación pueden estar sesgadas en la dirección opuesta.

Los operadores que utilicen las bandas en este sentido estarán haciendo lo contrario de un sistema de seguimiento de la tendencia, a menos que uno siga la tendencia en un marco de tiempo gráfico más largo y las bandas de Bollinger en uno más pequeño. Por ejemplo, si un operador considerara la posibilidad de realizar operaciones largas basándose únicamente en la tendencia del gráfico diario, pero viera que una vela horaria cierra completamente por debajo de la banda inferior de Bollinger, podría considerar la compra del activo.

Ejemplo #2 – Bandas Bollinger con ajustes configurados

Si utilizamos el mismo gráfico pero lo ajustamos a la configuración (20, 3), esto produciría señales más conservadoras para una posible «reversión a la media». Por supuesto, las bandas son mucho más amplias. Un ajuste de tres desviaciones estándar capturaría teóricamente el 99,7% de los datos de precios en lugar de sólo el 95% de los datos de precios.

Bollinger Bänder EURUSD andere Einstellung
Bandas Bollinger EURUSD otra configuración (20:3)

Como puede ver, las señales basadas en las velas que salen de las bandas son escasas.

Ejemplo 3 – Acortar la media móvil

También podemos acortar la media móvil a 10 períodos. Si dejamos la configuración de la desviación estándar para una configuración (10, 2) en 2, obtenemos lo siguiente:

Bollinger Bänder EURUSD mit verkürzten Einstellungen
Bandas de Bollinger EURUSD con ajustes acortados

Como el periodo es más pequeño -la media móvil tiene en cuenta los últimos 10 periodos de datos de precios, en lugar de retroceder 20 periodos en el caso de la configuración por defecto-, las bandas son mucho más sensibles al precio actual. Esto significa que es más probable que los datos de precios se mantengan dentro de las bandas, ya que el precio del minuto está más incorporado en la formulación del indicador.

Ejemplo #4 – No todos los ajustes son útiles

Como regla general, cuanto más corto sea el periodo de tiempo y mayor sea la configuración de la desviación estándar, más probable será que el precio actual esté dentro de las bandas. Si ampliamos el periodo de tiempo a 200 y bajamos la desviación estándar a sólo 1 (es decir, a la configuración (200,1) como se muestra a continuación), el indicador tiene muy poco valor.

Bollinger Bänder EURUSD mit schlechten Einstellungen
Bandas de Bollinger EURUSD con ajustes pobres

Se incorporan tantos datos de precios pasados a las bandas que el precio actual es sólo el 0,5% de su cálculo (comparado con el 5% en la configuración por defecto de 20 periodos), y la desviación estándar es tan pequeña que muchos de los datos caerán naturalmente fuera de las bandas.

Conclusión provisional sobre las bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger están muy abiertas a la interpretación en términos de lo que comunican mejor, y varían en términos de cómo los operadores las utilizan:

  1. En cierto sentido, representan una «reversión a la media» diseñada para mostrar si el precio podría estar sobredimensionado en una u otra dirección.
  2. En otro sentido, podrían interpretarse como un indicador de seguimiento de la tendencia, donde un precio fuera de las bandas indica una «ruptura».
  3. Las bandas de Bollinger también pueden presentar una imagen clara de la volatilidad actual en el mercado, con bandas contraídas que indican baja volatilidad (con el potencial de una ruptura) y bandas anchas que indican alta volatilidad (con el potencial de un período posterior de baja volatilidad).

Las bandas de Bollinger por sí solas no están diseñadas para ser un sistema completo. La forma de interpretarlos en un gráfico depende en gran medida del operador.

El creador del indicador, John Bollinger, recomendó utilizarlo junto con otros indicadores no correlacionados para interpretar mejor la tendencia y la volatilidad, como el índice de fuerza relativa (RSI), la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) y el volumen en equilibrio.

Plataformas y brokers recomendados para operar con las Bandas de Bollinger

La plataforma recomendada para operar con las bandas de Bollinger es MetaTrader 4/5, que es una plataforma de gráficos universal con muchos indicadores adicionales. Puedes adaptar las Bandas de Bollinger perfectamente al gráfico y a tu estrategia. Para ello necesita un corredor que le proporcione los datos y le dé acceso al mercado.

Bandas Bollinger %B

Bollinger Bands %B traduce parte de la información del precio en las Bandas de Bollinger a otra línea en el gráfico en lugar de las múltiples bandas que se ven con el indicador estándar.

El porcentaje B es para mostrar dónde está el precio en relación con cada banda.

el %B se calcula como: (Precio – Banda inferior) / (Banda superior – Banda inferior)

Esto se puede traducir de la siguiente manera:

  • %B > 1: Precio por encima de la banda superior
  • %B = 1: Precio igual al ancho de banda superior
  • %B entre 0,5 y 1: precio más cercano a la banda superior que a la inferior
  • %B = 0,5: precio igual a la banda media
  • %B entre 0 y 0,5: precio más cercano a la banda inferior que a la superior
  • %B

La base detrás del indicador Bollinger Bands %B es aislar los aspectos de seguimiento de la tendencia o sobrecompra/sobreventa del precio que el indicador estándar Bollinger Bands identifica.

Ejemplo

A continuación se muestra un gráfico horario del EUR/USD con la configuración por defecto de las Bandas de Bollinger – media móvil de 20 períodos y bandas superior e inferior con dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media (a veces se muestra gráficamente como la banda media, pero no se muestra en este caso).

Bandas Bollinger y Bandas Billinger %B

Como se puede observar, el indicador de las Bandas de Bollinger %B proporciona la misma información que el indicador de las Bandas de Bollinger normales en cuanto a la diferencia entre el precio y las bandas superior e inferior.

Sin embargo, no muestra información sobre la volatilidad en términos de la diferencia entre las bandas superior e inferior. Esta diferencia es crucial para que algunos operadores juzguen si están en una operación o no.

Una brecha estrecha entre las bandas superior e inferior puede indicar una ruptura del precio en una u otra dirección (también denominada comúnmente «squeeze»), mientras que una brecha amplia entre las bandas puede indicar un próximo periodo de volatilidad relativamente baja.

Conclusión sobre las bandas de Bollinger:

El indicador Bollinger Bands %B cuantifica la distancia entre el precio y las bandas superior e inferior, lo que puede ayudar a los analistas técnicos a determinar las tendencias. Algunos operadores también generan señales de negociación en función de si el indicador %B está por encima de 1 o por debajo de 0, lo que podría dar lugar a un seguimiento de la tendencia o a una inversión del precio. Sin embargo, no se recomienda utilizar el indicador %B (o cualquier otro indicador) de forma aislada.

Para obtener el componente de volatilidad -que el %B de las Bandas de Bollinger no capta- habría que basarse en las Bandas de Bollinger estándar o utilizar el Ancho de Banda de Bollinger. Este indicador es un componente importante de un análisis técnico.

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